CD option-valuation-toolkit

Оценивает опционы для оценки — модель Блэка-Шоулза с доходностью по стоимости задержки, биномиальные деревья, допускающие раннее исполнение, опционы для сотрудников с учетом размытия для моста собственного капитала, собственный капитал сильно заемной фирмы, оцениваемый как колл на стоимость фирмы, и подразумеваемую волатильность. Используйте, когда опционы сотрудников или варранты должны быть вычтены перед расчетом стоимости на акцию, когда собственный капитал испытывающей трудности или убыточной компании все еще торгуется выше нуля, когда проверяется, является ли патент, лицензия, неразработанный резерв или право на расширение реальным опционом, заслуживающим премии, или когда раннее исполнение делает европейскую формулу неверной. Активируется по ценообразованию опционов, Блэка-Шоулза, биномиального дерева, реальных опционов, опциона на задержку, патента как опциона, собственного капитала как колл-опциона, вероятности затруднений и дефолта, опционов сотрудников, размытия, варрантов, подразумеваемой волатильности, паритета пут-колл.

машинный переводПоказать оригиналСкрыть оригинал«Prices options for valuation work — Black-Scholes with a cost-of-delay…»

Prices options for valuation work — Black-Scholes with a cost-of-delay yield, binomial trees that allow early exercise, dilution-adjusted employee options for the equity bridge, equity in a heavily levered firm valued as a call on firm value, and implied volatility. Use when employee options or warrants must be subtracted before computing value per share, when a distressed or negative-earnings company's equity still trades above zero, when testing whether a patent, licence, undeveloped reserve or expansion right is a real option that deserves a premium, or when early exercise makes a European formula wrong. Triggers on option pricing, Black-Scholes, binomial tree, real options, option to delay, patent as an option, equity as a call option, distress and default probability, employee stock options, dilution, warrants, implied volatility, put-call parity.

Оценивает опционы для оценки — модель Блэка-Шоулза с доходностью по стоимости задержки, биномиальные деревья, допускающие раннее исполнение, опционы для…

Как процесс D 35/100 · Процесс не доведён — слабые места: шаги, результат и критерий готовности, входы и предусловия