CD relative-valuation-toolkit

Оценивает компанию по сравнению с аналогами и рынком с помощью мультипликаторов — строит PE, PEG, PBV, EV/EBITDA, EV/EBIT, EV/Sales и EV/Invested Capital с соблюдением правила согласованности числителя/знаменателя, вычисляет медианы и квартили аналогов, подгоняет регрессию обыкновенных наименьших квадратов мультипликатора по его сопутствующим переменным для сектора или всего рынка, сообщает прогнозируемую и фактическую недооценку и переоценку, и выводит внутренний мультипликатор из фундаментальных показателей DCF. Оценивает конгломерат по отделам с помощью суммы частей, а также оценивает перекрестные владения и миноритарные доли. Объединяет региональные регрессии ценообразования Дамодарана и распределения мультипликаторов. Используйте для относительной оценки, анализа сопоставимых компаний, анализа торговых аналогов, регрессий мультипликаторов по секторам или рынкам, обоснованных мультипликаторов, скрининга PEG, анализа суммы частей или разделения, скидок на конгломераты, перекрестных владений и миноритарных долей, или когда спрашивают, дешева ли акция по своему мультипликатору.

машинный переводПоказать оригиналСкрыть оригинал«Prices a company against peers and the market with multiples — builds…»

Prices a company against peers and the market with multiples — builds PE, PEG, PBV, EV/EBITDA, EV/EBIT, EV/Sales and EV/Invested Capital with the numerator/denominator consistency rule enforced, computes peer medians and quartiles, fits an ordinary-least-squares regression of a multiple on its companion variables for a sector or the whole market, reports predicted versus actual under and over valuation, and derives the intrinsic multiple from DCF fundamentals. Prices a conglomerate division by division with a sum of the parts, and values cross-holdings and minority interests. Bundles Damodaran's regional pricing regressions and multiple distributions. Use for relative valuation, comparable company analysis, trading comps, sector or market multiple regressions, justified multiples, PEG screens, sum-of-the-parts or break-up analysis, conglomerate discounts, cross-holdings and minority interests, or when asked whether a stock is cheap on its multiple.

Оценивает компанию по сравнению с аналогами и рынком с помощью мультипликаторов — строит PE, PEG, PBV, EV/EBITDA, EV/EBIT, EV/Sales и EV/Invested Capital с…

Как процесс D 47/100 · Процесс не доведён — слабые места: результат и критерий готовности, когда включается, входы и предусловия